PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIMOX с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIMOX и ^AW01 составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
116.78%
257.60%
AIMOX
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIMOX:

-0.37

^AW01:

1.75

Коэф-т Сортино

AIMOX:

-0.28

^AW01:

2.34

Коэф-т Омега

AIMOX:

0.94

^AW01:

1.33

Коэф-т Кальмара

AIMOX:

-0.36

^AW01:

2.16

Коэф-т Мартина

AIMOX:

-2.06

^AW01:

10.02

Индекс Язвы

AIMOX:

4.23%

^AW01:

1.77%

Дневная вол-ть

AIMOX:

23.64%

^AW01:

10.06%

Макс. просадка

AIMOX:

-32.23%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

AIMOX:

-24.20%

^AW01:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у ^AW01 с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 3.11% против 6.96% соответственно.


AIMOX

С начала года

-11.01%

1 месяц

-19.24%

6 месяцев

-18.78%

1 год

-10.04%

5 лет

1.89%

10 лет

3.11%

^AW01

С начала года

15.76%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

5.31%

1 год

16.93%

5 лет

8.05%

10 лет

6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIMOX c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIMOX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.391.75
Коэффициент Сортино AIMOX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.312.34
Коэффициент Омега AIMOX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.931.33
Коэффициент Кальмара AIMOX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.372.16
Коэффициент Мартина AIMOX, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-2.1410.02
AIMOX
^AW01

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.39
1.75
AIMOX
^AW01

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и ^AW01

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.20%
-3.38%
AIMOX
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и ^AW01

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 20.79% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.79%
2.77%
AIMOX
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab