PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIMOX с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с ^AW01

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и FTSE All World (^AW01).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIMOX или ^AW01.

Корреляция

Корреляция между AIMOX и ^AW01 составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIMOX:

-0.12

^AW01:

0.60

Коэф-т Сортино

AIMOX:

0.01

^AW01:

0.73

Коэф-т Омега

AIMOX:

1.00

^AW01:

1.11

Коэф-т Кальмара

AIMOX:

-0.12

^AW01:

0.44

Коэф-т Мартина

AIMOX:

-0.26

^AW01:

1.81

Индекс Язвы

AIMOX:

10.74%

^AW01:

3.84%

Дневная вол-ть

AIMOX:

24.46%

^AW01:

14.14%

Макс. просадка

AIMOX:

-32.23%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

AIMOX:

-9.16%

^AW01:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.58% соответственно.

AIMOX

С начала года

15.83%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-3.05%

5 лет

6.55%

10 лет

3.62%

^AW01

С начала года

0.95%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-1.58%

1 год

8.46%

5 лет

11.17%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIMOX и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг риск-скорректированной доходности AIMOX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIMOX c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и ^AW01

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и ^AW01

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и FTSE All World (^AW01) имеют волатильность 3.80% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...